Um erro clássico de quem está aprendendo a tocar (e tem gente que comete esse erro por anos e anos) é ficar parando toda vez que erra.
Se numa apresentação a ideia é continuar tocando, independente do que aconteça*, parar quando há um erro ensina justamente o contrário, e quanto mais se repete esse erro, mais difícil fica para corrigi-lo depois.
Mas além desse motivo, parar quando erramos causa um outro problema. Dificulta a memorização.
Pense como decoramos números: como de telefones, nosso CPF, senha do cartão, etc… É uma sequência. Eu não sei falar meu CPF começando do quinto número, nem a senha do meu cartão começando do terceiro número. Eu preciso seguir a sequência. Lembrar dos primeiros números me lembra dos próximos e assim por diante.
A mesma coisa vale para uma música. Se repetimos uma sequência de acordes ou de notas muitas vezes seguidas, uma coisa leva a outra. Mas se no treino interrompemos toda vez que erramos, perdemos parte do potencial de memorização que o ato de repetir várias vezes do começo ao fim nos traria.
* O exemplo mais extremo que já vi dessa ideia de não parar de tocar, independente do que aconteça, é o vídeo dessa banda cover de Kiss. O cabelo do vocalista pega fogo e ele continua cantando e tocando…